Эконометрика, зачет, 2008

Вопросы по эконометрике

  1.Определение эконометрической модели. Понятие регрессии и корреляции.
  2.Задачи регрессионного анализа.
  3.Генеральная совокупность, выборка. Свойства оценок.
  4.Парная линейная регрессия: спецификация модели и расчет параметров модели.
  5.Исходные предпосылки метода наименьших квадратов.
  6.Статистические характеристики адекватности модели.
  7.Интерпретация параметров парной линейной регрессии.
  8.Нелинейная регрессия и ее преобразование к линейному виду.
  9.Нелинейная регрессия и интерпретация параметров нелинейной регрессии.
  10.Множественная регрессия: спецификация модели.
  11.Множественная регрессия: статистические характеристики адекватности.
  12.Мультиколлинеарность факторов: обнаружение, последствия, устранение.
  13.Стандартизованные параметры регрессии и сравнительная сила влияния факторов.
  14.Особенности интерпретации параметров множественной регрессии.
  15.Регрессионные модели с количественными и качественными переменными.
  16.Использование регрессионных моделей при исследовании взаимосвязей

экономических показателей на пространственных данных.

  17.Эконометрический анализ при нарушениях исходных предпосылок метода

наименьших квадратов: автокорреляция остатков и критерий Дарбина - Уотсона.

  18.Эконометрический анализ при нарушениях исходных предпосылок метода

наименьших квадратов: гетероскедастичность остатков.

  19.Понятие стационарности временных рядов.
  20.Анализ временных рядов: аддитивная и мультипликативная модели временного

ряда.

  21.Выявление структуры временного ряда: графический метод.
  22.Выявление структуры временного ряда на основе автокорреляционной функции

уровней временного ряда.

  23.Сезонная компонента и методы ее расчета.
  24.Модели временных рядов с детерминированным трендом: выделение линейного

тренда.

  25.Модели временных рядов с детерминированным трендом: нелинейные формы

тренда.

  26.Модели временных рядов с детерминированным трендом: пассивный прогноз.
  27.Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов.
  28.Методы исключения тенденции.
  29.Эконометрические модели с распределенными лагами.
  30.Модели авторегрессии.
  31.Оценка параметров моделей авторегрессии.